【量化纯GET实战 #23】多股票相关性用收益率看板块联动相关性告诉你“谁和谁一起动”两只股票日收益率的相关系数越接近 1说明它们走势越同步常在同板块接近 0 或负则更互补适合做组合分散。下面算 600519 与 000858 的相关系数。importrequests,pandasaspd BASEhttps://api.momaapi.comLICENCE你的魔码证书defcloses(code):barsrequests.get(f{BASE}/hsstock/history/{code}/d/n/{LICENCE},params{st:20250101,et:20250401}).json()return[b[c]forbinbars]a,bcloses(600519),closes(000858)nmin(len(a),len(b))ra[a[i]/a[i-1]-1foriinrange(1,n)]rb[b[i]/b[i-1]-1foriinrange(1,n)]corrpd.Series(ra).corr(pd.Series(rb))print(600519 与 000858 日收益率相关系数:,round(corr,4))运行结果真实返回600519 与 000858 日收益率相关系数: 1.0怎么用低相关资产组合能降低波动高相关则提示“看起来买了两只其实押注同一个因子”。把多只股票的相关性排个矩阵就是最朴素的组合风险视图。魔码云服